Отделения и банкоматы 0707
Для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Теле2
Бесплатный звонок
с мобильных
8-800-100-55-55
Свяжитесь с нами
Интернет-банк
Мурманск Отделения и банкоматы

Эксперт: «Все под контролем»

Комплексная система риск-менеджмента — жизненно важный элемент бизнеса банка и основа его конкурентных преимуществ. Наличия такой системы требуют и новые международные стандарты.

В октябре прошел второй форум «Управление рисками в России». По сравнению с прошлогодним он был более представительным: существенно возросло число участников, многие из которых представляли иностранные компании; в рамках форума состоялся конкурс кейсов на лучший проект по управлению рисками, а самим банковским рискам был посвящен целый день.

Управлению рисками в финансовых учреждениях в последнее время уделяется повышенное внимание. Дело в том, что российская банковская система в скором времени, возможно, перейдет к нормам, прописанным в соглашении «Базель-2». Это важнейший документ, определяющий различные варианты расчета кредитного, рыночного и операционного рисков, методов управления этими рисками и расчета достаточности капитала. Независимо от того, каким образом будут внедряться эти принципы в России (в редуцированном или в полном варианте, по эшелонам или единовременно), рано или поздно это произойдет. В конце концов банки самостоятельно придут к системе риск-менеджмента, аналогичной определенным в соглашении принципам — конкуренция заставит.

Осознанная необходимость

Системы риск-менеджмента в банках переходят из разряда сугубо теоретических в область практических, причем жизненно важных элементов бизнеса. Крупнейшие промышленные предприятия еще пять-семь лет назад начали выстраивать систему управления рисками, разрабатывать нормативы и мероприятия, привлекать внешних риск-менеджеров, брокеров, страховщиков. Банки начали заниматься этим несколько позже (речь идет именно о комплексном риск-менеджменте, а не просто о мерах по регулированию кредитных рисков или управлению ликвидностью в рамках профильных департаментов). Аутсорсинг или самостоятельное управление рисками — выбор за банком, у каждого варианта есть сильные и слабые стороны. Однако ясно, что этот вопрос — один из ключевых для успешного развития. В случае реализации таких программ важно, чтобы управление рисками было вынесено в отдельное подразделение: здесь необходим комплексный подход. Крупный и средний банк (как и любая другая организация финансового сектора) сталкивается с множеством взаимосвязанных рисков, которые требуют постоянной оценки, контроля и управления. Задача департамента риск-менеджмента — стратегическое управление рисками и оперативное управление или координация действий профильных отделов.

О своем опыте «Эксперту» рассказал начальник отдела рыночных рисков Альфа-банка Андрей Бобышев: «В нашем банке риск-менеджеры всех направлений подчиняются одному директору по управлению рисками. Это обеспечивает синергетический эффект, позволяет быстро принимать решения. Например, есть компания, которой мы выдали кредит. Риск-менеджер, занимающийся кредитными рисками, говорит, что существует повышенная вероятность дефолта по этому кредиту. Если у нас в портфеле есть облигации этой компании, то риск-менеджер, занимающийся рыночными рисками, может оперативно поменять рыночные позиции, например продать эти облигации. Эта система выгодно отличает нас от отечественных и даже западных банков, ведь в большинстве банков риск-менеджмент разрознен».

Жесткие требования к практике управления рисками предъявляются и в новом соглашении «Базель-2», определяющем достаточность капитала банка, исходя из оценки его кредитных и операционных рисков. Главным новшеством вводимых базельских принципов стали три разных варианта расчета кредитного и операционного рисков. Скажем, для кредитного риска это стандартизованный метод (основан на оценке рисков на основе рейтингов независимых рейтинговых агентств), базовый метод внутренних рейтингов (IRB — Internal Rating Based Approach) и усовершенствованный метод внутренних рейтинговых оценок.

В «Базель-1» измерение достаточности капитала осуществлялось на основе отношения капитала к активам с учетом риска. Различные категории активов умножались на весовые коэффициенты (0%, 10%, 20%, 50% или 100%) в зависимости от принадлежности заемщика к той или иной группе контрагентов: правительства государств и центральные банки, государственные организации, банки (стран ОЭСР и прочие), нефинансовые предприятия и граждане. Внутри каждой из этих групп применялся одинаковый коэффициент риска, исключение делалось лишь для полностью обеспеченных ипотечных кредитов гражданам и кредитов банкам вне стран ОЭСР сроком до одного года. Но со временем стали очевидны существенные недостатки этого соглашения, суть которых в основном сводилась к чрезмерной условности групп риска, установленных соглашением. Вот пример, который обычно приводится в качестве иллюстрации: в соответствии с «Базель-1» к кредиту банку развивающейся страны сроком до одного года применялся коэффициент 20%, в то время как к кредиту транснациональной корпорации — 100%. Применение рейтингов как инструмента дифференциации заемщиков и эмитентов внутри групп активов позволяет снять это противоречие.

Удобно и объективно

Именно кредитные рейтинги заемщиков, присвоенные независимыми агентствами, позволяют банкам осуществлять максимально гибкое управление рисками благодаря единому с надзорными органами пониманию рисков каждого заемщика и принципов риск-менеджмента банка. Но поскольку внутренние рейтинговые методики банков («продвинутый» подход к управлению кредитным риском) не обеспечивают такого уровня прозрачности банковского риск-менеджмента с точки зрения надзора, то очевидно, что право использования этих методик целесообразно предоставлять лишь крупнейшим и наиболее надежным банкам. Тем более что самостоятельное составление рейтингов требует отвлечения значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов, а подчас и создания специализированного подразделения. Да и составить свой объективный рейтинг-лист не всегда возможно в силу ограниченного доступа к информации. Ведь, в отличие от специализированных рейтинговых агентств, банк не обладает полной информацией о рейтингуемой компании из управленческой отчетности, данными регулирующих органов и других закрытых источников. В то же время в условиях асимметрии информации и ограниченности ресурсов рейтинги остаются наиболее эффективным способом получения достаточно надежной оценки рисков объекта вложений.

Но и применение рейтингов для снижения коэффициентов риска не должно носить механический характер: банкам следует использовать такую возможность только там, где они и регулирующие органы удовлетворены качеством и методологией рейтингового агентства. По сути, банки должны использовать единый подход к оценке, а не выбирать наиболее удобный из рейтингов. При этом к рейтинговым агентствам также должны предъявляться весьма жесткие требования (см. «Скрытая угроза»).

Две других «основы» (pillars) нового соглашения («Рыночная дисциплина» и «Усиление надзора») преследуют фактически ту же цель — усиление содержательного управления банковскими рисками, и не только кредитным, но и другими. Этой цели предполагается достигнуть при помощи стимулирования банков к использованию наиболее эффективных методов управления рисками. С этой точки зрения «Базель-2» обеспечивает новый уровень взаимоотношений банков и финансовых властей. И, как часто бывает, этот инструмент столь же эффективен, сколь и сложен в применении. Подробнее вопросы управления рисками в финансовых учреждениях в контексте изменения нормативов регулирования, возможного внедрения «Базель-2» и усиления конкуренции рассмотрены в информационно-аналитических материалах, которые можно заказать на сайте www.risk.raexpert.ru. Там же можно ознакомиться и с результатами конкурса кейсов по риск-менеджменту в промышленности и финансовом секторе.

Минимальные требования к рейтинговым агентствам (составлены Базельским комитетом)
1. Объективность и достоверность (системность и верифицируемость методологии, постоянный мониторинг).
2. Независимость.
3. Открытость и доступность.
4. Ресурсы и квалификация.
5. Признание (профессиональным сообществом и регулирующими органами)

Скрытая угроза

Споры о том, стоит ли внедрять стандарты «Базель-2» в России, ведутся давно. Многие специалисты считают это неизбежностью и, более того, залогом стабильности, надежности и эффективности банковской системы. Другие, напротив, относятся к ним с изрядной долей скепсиса, а некоторые вообще заявляют о невозможности их применения в нашей стране. Перспективы и последствия введения стандартов «Базель-2» и современное состояние систем управления рисками в российских банках мы обсудили с Михаилом Бухтиным — одним из победителей конкурса кейсов по управлению рисками, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА» в рамках форума «Управление рисками в России», руководителем управления планирования ресурсов и контроля рисков ОАО «Инвестсбербанк» и главным редактором журнала «Управление финансовыми рисками».

- Какие последствия, на ваш взгляд, может иметь принятие стандартов «Базель-2» по достаточности каптала для российских банков и компаний?
— Эти стандарты станут одним из компонентов глобализации и закрепления дискриминационного разделения финансовых рынков на развитые и развивающиеся. Банки, не выполняющие рекомендаций «Базель-2» (что требует времени и затрат), очевидно, будут иметь низкие рейтинги и возможность привлечения внешних займов по конкурентным ставкам и интеграции в международные рынки капиталов. А значит, они станут подвергаться открытой ценовой и конкурентной дискриминации. Ведь кредиты, предоставленные корпорациям и банкам с рейтингами ниже инвестиционного уровня, взвешиваются с коэффициентом 100 и даже 150 процентов, а имеющим высокие рейтинги — с коэффициентам 20 или 50 процентов. На покрытие рисков по кредитам российским компаниям и банкам необходимо будет резервировать капитала в три-семь раз больше. Такая дискриминация чудовищна, она приведет к завышенным ставкам и грабительским условиям заимствований для банков и компаний, не имеющих хороших рейтингов.

- Понимают ли это в регулирующем органе и в банках?
— Осознание угрозы со стороны наших органов надзора, да и самих банков, еще не пришло, и этим обусловлена пассивная выжидательная позиция большинства российских банков по вопросам внедрения продвинутых подходов по управлению рисками и внутреннему контролю.

Такой подход формирует в корне неверную стратегию, исторически ориентированную только на удовлетворение предписаний ЦБ. А ведь быстрый рост международных требований к качеству корпоративного управления не оставит никаких шансов банкам, вовремя не включившимся в этот процесс. Конкурентные позиции банка через пять лет будут определяться не ростом активов или показателями рентабельности, а соответствием качественным требованиям стандартов корпоративного управления, в частности системы управления рисками. Протекционизм уже не поможет. Первый сигнал — закрытие осенью 2005 года рядом американских банков корреспондентских счетов некоторым российским банкам.

- Звучит пессимистично…
— Это как посмотреть. «Базель-2» несет не угрозу, а глобальный вызов российским банкам, стимул к совершенствованию и развитию, призыв к интеграции на равных в мировой рынок, а не к глухой обороне от международных стандартов риск-менеджмента и корпоративного управления.

- А в чем, по-вашему, состоит главное ограничение, тормозящее развитие риск-менеджмента в банкам?
— Назрела проблема перенастройки внутренних IТ-технологий под задачи контроллинга рисков. Дело в том, что до сих пор вся технологическая инфраструктура компаний и банков была заточена либо на решение строго ограниченных учетных задач, либо на стандартную отчетность бизнес-планирования и бюджетирования. Неудивительно, что основная часть риск-менеджеров около 80 процентов своего времени тратит на ручной поиск и структурирование информации. В то время как оценка рисков должна опираться на статистические оценки собственного или обобщенного национального отраслевого опыта, который пока не накоплен. Получается замкнутый круг: от риск-менеджеров требуют объективных оценок и рекомендаций, для формирования которых в компаниях и банках не создана поддерживающая инфраструктура.

В России очень остро стоит вопрос разработки методологии риск-менеджмента, адаптированной под нашу экономическую культуру и законодательную базу, опирающейся на отечественный опыт анализа ошибок и причин банкротств. Пассивное ожидание того, что кто-то принесет готовое решение, обманчиво и тупиково. Например, в США и Европе компании и банки создают специализированные фонды или выделяют целевые гранты на соответствующие разработки, издание книг или журналов. Мы надеемся, что и российские крупные компании и банки придут к осознанию этой миссии.

Новости ОТП

Покупательская активность во 2-м квартале

В период пандемии ОТП Банк уже замерял предпочтения клиентов и изменение потребительской активности в категориях товаров и услуг. Анализ покупок по кредитным картам показал резкое снижение спроса, по всем категориям, кроме Супермаркеты, Аптеки, Образовательные услуги и Товары для животных. В 1 квартале 2020 года, по карточным транзакциям был зафиксирован ощутимый рост в таких категориях, как Образовательные услуги (+101%), Аренда Авто (+81%), Сувениры (+60%) и Фаст Фуд (45%), в сравнении с 1 кварталом 2019 года. Во 2 квартале наблюдается совершенно другая картина потребления. По карточным транзакциям можно выделить увеличение спроса в таких категориях, как Членские взносы (+37%), внутри данной категории лидерами являются Автомобильные ассоциации, Благотворительные и общественные организации и Гражданские и социальные ассоциации. На втором месте, во 2-ом квартале, идет Музыка (+11%), динамика спроса на Образовательные услуги сократилась до +1%, относительно 2 квартала 2019 года. В сегменте POS-кредитования в 1 квартале 2020 увеличился спрос на Бытовую технику, Моб.телефоны, Компьютеры/ноутбуки, связано это с колебаниями валютного курса. Теплая зима снизила спрос в категории Меха в 2 раза, относительно 2019 года. Под влиянием карантинных мер продажи существенно снизились, но тем не менее все еще можно отметить сезонный рост потребительского интереса к таким категориям товаров, как Мототехника/автозапчасти. Продажи в категории Билеты и туры - исчезли, но доля продаж в категориях Бытовая техника и электроника (в динамике +5% против 2-го кв. 2019) и Компьютеры и ноутбуки (увеличение спроса в 2 раза) возросла, в том числе благодаря переходу на работу и учебу из дома. В 3-м квартале 2020 года ожидается увеличение спроса в категории Билеты и туры. Если в 1 квартале наблюдался рост покупательской активности +15% к показателям 2019 года, то во втором квартале покупательская активность клиентов снизилась -30%, относительно 2-го квартала 2019 года. После выхода из самоизоляции и отмены ограничительных режимов, ожидается увеличение объемов покупок. В целом объемы по транзакциям за 1 полугодие 2020г. показали снижение -10% относительно 2019 года.

Клиентам ОТП Банка станет доступна карта с суперкэшбэком

ОТП Банк анонсировал запуск продукта, который обещает стать одним из самых востребованных на финансовом рынке. С ним клиентам будут доступны все специальные предложения и скидки от платежной системы «Мир». Речь идет о дебетовой карте, главная фишка которой — повышенный кэшбэк. Если вы привыкли к скромным кэшбэкам в размере 1-2%, спешим вас обрадовать: по карте ОТП Банка за отдельные категории товаров кэшбэк начисляется в размере 5%. Так, потратив, например, 20 тыс. рублей, клиент получит назад 1 тыс. рублей. Что важно: кэшбэк начисляется не баллами, а рублями, и вы можете тратить их куда хотите и на что хотите сразу после начисления. На сегодняшний день такой кэшбэк — один из лучших, предлагаемых российскими кредитными организациями. Отметим, что категории товаров, за которые начисляется повышенный кэшбэк, меняются ежемесячно. Так, до 31 июля 2020 года 5%-й кэшбэк владельцы карты получают при оплате одежды и обуви. За все остальные покупки банк будет перечислять не менее 1%. Но и это — не все. Карта также позволит владельцу иметь пассивный доход. Речь идет о начислении 4% на остаток по карте. Максимальная сумма, на которую начисляется процент, составляет 300 тыс. рублей. К примеру, если на карте у вас лежит эта сумма, вы получите к ней 12 тыс. рублей в течение года. Примечательно, что процент положен вам даже при отсутствии движения денег по карте. Другие преимущества новой карты заключаются в ее доступности и универсальности. Оформить карту можно бесплатно, а кроме того, ее владелец получает право снимать наличные в банкоматах других банков без комиссии. Мы позаботились о здоровье и безопасности наших клиентов: чтобы оформить дебетовую карту, приходить в офис не нужно, курьер доставит ее на дом. Для этого оставьте заявку на странице https://cards.otpbank.ru/debit/simple/ Пополняется карта тоже без посещения отделения — через мобильное приложение и интернет-банк. Кстати, если пользоваться картой активно и тратить больше 1000 рублей в месяц или сохранять на остатке более 3000 рублей, плата за обслуживание начисляться не будет.

Розыгрыш от «Золотой рыбки»: участвуйте и станьте миллионером!

Розыгрыш от «Золотой рыбки»: участвуйте и станьте миллионером! «Золотая рыбка» может сделать клиентов «ОТП Банка» миллионерами! Шанс выиграть приз есть у каждого. Как участвовать? Зарегистрируйтесь в программе лояльности «Золотая Рыбка». Получайте «золотые рыбки» (одна «рыбка» начисляется за каждые 500 рублей, потраченные по кредитной карте, или за каждый своевременно внесенный платеж по кредиту). Розыгрыш состоится, как только соберется сумма в 1 млн рублей. Все старые розыгрыши и гарантированные призы сохранены! Не хотите ждать, когда накопится фиш-пот? Участвуйте в полюбившихся регулярных розыгрышах и получите сертификат на 3 тыс. рублей, 15 тыс. рублей либо главный приз — 250 тыс. рублей! Важно: розыгрыши доступны для участников программы лояльности «Золотая рыбка», зарегистрированных на сайте rybka.otpbank.ru или в мобильном приложении «Фишки ОТП» (otpbank.ru/fish).

Контакты для СМИ