Отделения и банкоматы 0707
Для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Теле2
Бесплатный звонок
с мобильных
8-800-100-55-55
Свяжитесь с нами
Интернет-банк
Мурманск Отделения и банкоматы

Эксперт: «Все под контролем»

Комплексная система риск-менеджмента — жизненно важный элемент бизнеса банка и основа его конкурентных преимуществ. Наличия такой системы требуют и новые международные стандарты.

В октябре прошел второй форум «Управление рисками в России». По сравнению с прошлогодним он был более представительным: существенно возросло число участников, многие из которых представляли иностранные компании; в рамках форума состоялся конкурс кейсов на лучший проект по управлению рисками, а самим банковским рискам был посвящен целый день.

Управлению рисками в финансовых учреждениях в последнее время уделяется повышенное внимание. Дело в том, что российская банковская система в скором времени, возможно, перейдет к нормам, прописанным в соглашении «Базель-2». Это важнейший документ, определяющий различные варианты расчета кредитного, рыночного и операционного рисков, методов управления этими рисками и расчета достаточности капитала. Независимо от того, каким образом будут внедряться эти принципы в России (в редуцированном или в полном варианте, по эшелонам или единовременно), рано или поздно это произойдет. В конце концов банки самостоятельно придут к системе риск-менеджмента, аналогичной определенным в соглашении принципам — конкуренция заставит.

Осознанная необходимость

Системы риск-менеджмента в банках переходят из разряда сугубо теоретических в область практических, причем жизненно важных элементов бизнеса. Крупнейшие промышленные предприятия еще пять-семь лет назад начали выстраивать систему управления рисками, разрабатывать нормативы и мероприятия, привлекать внешних риск-менеджеров, брокеров, страховщиков. Банки начали заниматься этим несколько позже (речь идет именно о комплексном риск-менеджменте, а не просто о мерах по регулированию кредитных рисков или управлению ликвидностью в рамках профильных департаментов). Аутсорсинг или самостоятельное управление рисками — выбор за банком, у каждого варианта есть сильные и слабые стороны. Однако ясно, что этот вопрос — один из ключевых для успешного развития. В случае реализации таких программ важно, чтобы управление рисками было вынесено в отдельное подразделение: здесь необходим комплексный подход. Крупный и средний банк (как и любая другая организация финансового сектора) сталкивается с множеством взаимосвязанных рисков, которые требуют постоянной оценки, контроля и управления. Задача департамента риск-менеджмента — стратегическое управление рисками и оперативное управление или координация действий профильных отделов.

О своем опыте «Эксперту» рассказал начальник отдела рыночных рисков Альфа-банка Андрей Бобышев: «В нашем банке риск-менеджеры всех направлений подчиняются одному директору по управлению рисками. Это обеспечивает синергетический эффект, позволяет быстро принимать решения. Например, есть компания, которой мы выдали кредит. Риск-менеджер, занимающийся кредитными рисками, говорит, что существует повышенная вероятность дефолта по этому кредиту. Если у нас в портфеле есть облигации этой компании, то риск-менеджер, занимающийся рыночными рисками, может оперативно поменять рыночные позиции, например продать эти облигации. Эта система выгодно отличает нас от отечественных и даже западных банков, ведь в большинстве банков риск-менеджмент разрознен».

Жесткие требования к практике управления рисками предъявляются и в новом соглашении «Базель-2», определяющем достаточность капитала банка, исходя из оценки его кредитных и операционных рисков. Главным новшеством вводимых базельских принципов стали три разных варианта расчета кредитного и операционного рисков. Скажем, для кредитного риска это стандартизованный метод (основан на оценке рисков на основе рейтингов независимых рейтинговых агентств), базовый метод внутренних рейтингов (IRB — Internal Rating Based Approach) и усовершенствованный метод внутренних рейтинговых оценок.

В «Базель-1» измерение достаточности капитала осуществлялось на основе отношения капитала к активам с учетом риска. Различные категории активов умножались на весовые коэффициенты (0%, 10%, 20%, 50% или 100%) в зависимости от принадлежности заемщика к той или иной группе контрагентов: правительства государств и центральные банки, государственные организации, банки (стран ОЭСР и прочие), нефинансовые предприятия и граждане. Внутри каждой из этих групп применялся одинаковый коэффициент риска, исключение делалось лишь для полностью обеспеченных ипотечных кредитов гражданам и кредитов банкам вне стран ОЭСР сроком до одного года. Но со временем стали очевидны существенные недостатки этого соглашения, суть которых в основном сводилась к чрезмерной условности групп риска, установленных соглашением. Вот пример, который обычно приводится в качестве иллюстрации: в соответствии с «Базель-1» к кредиту банку развивающейся страны сроком до одного года применялся коэффициент 20%, в то время как к кредиту транснациональной корпорации — 100%. Применение рейтингов как инструмента дифференциации заемщиков и эмитентов внутри групп активов позволяет снять это противоречие.

Удобно и объективно

Именно кредитные рейтинги заемщиков, присвоенные независимыми агентствами, позволяют банкам осуществлять максимально гибкое управление рисками благодаря единому с надзорными органами пониманию рисков каждого заемщика и принципов риск-менеджмента банка. Но поскольку внутренние рейтинговые методики банков («продвинутый» подход к управлению кредитным риском) не обеспечивают такого уровня прозрачности банковского риск-менеджмента с точки зрения надзора, то очевидно, что право использования этих методик целесообразно предоставлять лишь крупнейшим и наиболее надежным банкам. Тем более что самостоятельное составление рейтингов требует отвлечения значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов, а подчас и создания специализированного подразделения. Да и составить свой объективный рейтинг-лист не всегда возможно в силу ограниченного доступа к информации. Ведь, в отличие от специализированных рейтинговых агентств, банк не обладает полной информацией о рейтингуемой компании из управленческой отчетности, данными регулирующих органов и других закрытых источников. В то же время в условиях асимметрии информации и ограниченности ресурсов рейтинги остаются наиболее эффективным способом получения достаточно надежной оценки рисков объекта вложений.

Но и применение рейтингов для снижения коэффициентов риска не должно носить механический характер: банкам следует использовать такую возможность только там, где они и регулирующие органы удовлетворены качеством и методологией рейтингового агентства. По сути, банки должны использовать единый подход к оценке, а не выбирать наиболее удобный из рейтингов. При этом к рейтинговым агентствам также должны предъявляться весьма жесткие требования (см. «Скрытая угроза»).

Две других «основы» (pillars) нового соглашения («Рыночная дисциплина» и «Усиление надзора») преследуют фактически ту же цель — усиление содержательного управления банковскими рисками, и не только кредитным, но и другими. Этой цели предполагается достигнуть при помощи стимулирования банков к использованию наиболее эффективных методов управления рисками. С этой точки зрения «Базель-2» обеспечивает новый уровень взаимоотношений банков и финансовых властей. И, как часто бывает, этот инструмент столь же эффективен, сколь и сложен в применении. Подробнее вопросы управления рисками в финансовых учреждениях в контексте изменения нормативов регулирования, возможного внедрения «Базель-2» и усиления конкуренции рассмотрены в информационно-аналитических материалах, которые можно заказать на сайте www.risk.raexpert.ru. Там же можно ознакомиться и с результатами конкурса кейсов по риск-менеджменту в промышленности и финансовом секторе.

Минимальные требования к рейтинговым агентствам (составлены Базельским комитетом)
1. Объективность и достоверность (системность и верифицируемость методологии, постоянный мониторинг).
2. Независимость.
3. Открытость и доступность.
4. Ресурсы и квалификация.
5. Признание (профессиональным сообществом и регулирующими органами)

Скрытая угроза

Споры о том, стоит ли внедрять стандарты «Базель-2» в России, ведутся давно. Многие специалисты считают это неизбежностью и, более того, залогом стабильности, надежности и эффективности банковской системы. Другие, напротив, относятся к ним с изрядной долей скепсиса, а некоторые вообще заявляют о невозможности их применения в нашей стране. Перспективы и последствия введения стандартов «Базель-2» и современное состояние систем управления рисками в российских банках мы обсудили с Михаилом Бухтиным — одним из победителей конкурса кейсов по управлению рисками, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА» в рамках форума «Управление рисками в России», руководителем управления планирования ресурсов и контроля рисков ОАО «Инвестсбербанк» и главным редактором журнала «Управление финансовыми рисками».

- Какие последствия, на ваш взгляд, может иметь принятие стандартов «Базель-2» по достаточности каптала для российских банков и компаний?
— Эти стандарты станут одним из компонентов глобализации и закрепления дискриминационного разделения финансовых рынков на развитые и развивающиеся. Банки, не выполняющие рекомендаций «Базель-2» (что требует времени и затрат), очевидно, будут иметь низкие рейтинги и возможность привлечения внешних займов по конкурентным ставкам и интеграции в международные рынки капиталов. А значит, они станут подвергаться открытой ценовой и конкурентной дискриминации. Ведь кредиты, предоставленные корпорациям и банкам с рейтингами ниже инвестиционного уровня, взвешиваются с коэффициентом 100 и даже 150 процентов, а имеющим высокие рейтинги — с коэффициентам 20 или 50 процентов. На покрытие рисков по кредитам российским компаниям и банкам необходимо будет резервировать капитала в три-семь раз больше. Такая дискриминация чудовищна, она приведет к завышенным ставкам и грабительским условиям заимствований для банков и компаний, не имеющих хороших рейтингов.

- Понимают ли это в регулирующем органе и в банках?
— Осознание угрозы со стороны наших органов надзора, да и самих банков, еще не пришло, и этим обусловлена пассивная выжидательная позиция большинства российских банков по вопросам внедрения продвинутых подходов по управлению рисками и внутреннему контролю.

Такой подход формирует в корне неверную стратегию, исторически ориентированную только на удовлетворение предписаний ЦБ. А ведь быстрый рост международных требований к качеству корпоративного управления не оставит никаких шансов банкам, вовремя не включившимся в этот процесс. Конкурентные позиции банка через пять лет будут определяться не ростом активов или показателями рентабельности, а соответствием качественным требованиям стандартов корпоративного управления, в частности системы управления рисками. Протекционизм уже не поможет. Первый сигнал — закрытие осенью 2005 года рядом американских банков корреспондентских счетов некоторым российским банкам.

- Звучит пессимистично…
— Это как посмотреть. «Базель-2» несет не угрозу, а глобальный вызов российским банкам, стимул к совершенствованию и развитию, призыв к интеграции на равных в мировой рынок, а не к глухой обороне от международных стандартов риск-менеджмента и корпоративного управления.

- А в чем, по-вашему, состоит главное ограничение, тормозящее развитие риск-менеджмента в банкам?
— Назрела проблема перенастройки внутренних IТ-технологий под задачи контроллинга рисков. Дело в том, что до сих пор вся технологическая инфраструктура компаний и банков была заточена либо на решение строго ограниченных учетных задач, либо на стандартную отчетность бизнес-планирования и бюджетирования. Неудивительно, что основная часть риск-менеджеров около 80 процентов своего времени тратит на ручной поиск и структурирование информации. В то время как оценка рисков должна опираться на статистические оценки собственного или обобщенного национального отраслевого опыта, который пока не накоплен. Получается замкнутый круг: от риск-менеджеров требуют объективных оценок и рекомендаций, для формирования которых в компаниях и банках не создана поддерживающая инфраструктура.

В России очень остро стоит вопрос разработки методологии риск-менеджмента, адаптированной под нашу экономическую культуру и законодательную базу, опирающейся на отечественный опыт анализа ошибок и причин банкротств. Пассивное ожидание того, что кто-то принесет готовое решение, обманчиво и тупиково. Например, в США и Европе компании и банки создают специализированные фонды или выделяют целевые гранты на соответствующие разработки, издание книг или журналов. Мы надеемся, что и российские крупные компании и банки придут к осознанию этой миссии.

Новости ОТП

Каждый второй клиент ОТП банка регулярно пользуется мобильным приложением

Аналитики ОТП Банка оценили активность пользователей в мобильном приложении – каждый второй клиент выбирает приложение как основной канал взаимодействия с банком и регулярно использует его. Самые активные пользователи мобильного приложения Банка живут в Новосибирске, Краснодаре, Казани, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Чаще всего клиенты банка пополняют счета карт, погашают потребительские кредиты, оплачивают коммунальные услуги, а также услуги сотовой связи и интернета. В 2020 году ОТП Банк сделал ставку на развитие эффективного дистанционного обслуживания – за 10 месяцев здесь появились платежи через СБП, оплата широкого спектра товаров и услуг, удобный чат, в котором обрабатывается до 6,5 тысяч обращений в день, возможность оформить заявку на кредит и открыть вклад. В приложении можно активировать карту, сменить или установить пин-код карты. В скором времени в меню появятся выписки по кредитным картам, сервис по частично-досрочному погашению кредита и обновленный интерфейс пополнения с карт других банков без перехода на сторонние сервисы, а также появится возможность обновить паспортные данные в приложении. Создание удобного цифрового пространства в мобильном интерфейсе помогает клиентам банка распоряжаться финансами, не выходя из дома, что особенно важно в период эпидемиологических ограничений. Push-уведомления ненавязчиво напомнят о предстоящих оплатах услуг и кредитов, а раздел специальных предложений всегда подскажет о новых финансовых инструментах ОТП Банка. Приложение ОТП Банк входит в топ-10 лучших приложений в категории Финансы в App Store и Google Play. Узнать больше о возможностях приложения ОТП Банк можно здесь: https://www.otpbank.ru/online

ОТП Банк начинает выдачу автокредитов по программе «Свои люди»

ОТП Банк начинает выдачу автокредитов по программе «Свои люди» ОТП Банк представляет новую программу автокредитования «Свои люди». Программа предлагает одинаковые условия по ставкам на новые автомобили и автомобили с пробегом. Процентная ставка по кредиту не будет меняться в зависимости от того, какой автомобиль захочет приобрести клиент – новый или подержанный. Кредит можно оформить на срок до 5 лет со ставкой от 10% и первоначальным взносом в 10%. Максимальная сумма кредита составляет 4 млн рублей. Подать заявку на кредит можно по двум документам без подтверждения дохода и занятости, а срок принятия решения составляет менее 1 часа. Программа «Свои люди» доступна и водителям с минимальным стажем от 3 месяцев. Продукт можно будет оформить в более чем 200 дилерских центрах на территории РФ. ОТП Банк также предоставляет клиентам дополнительные преимущества в рамках обновленной программы госсубсидирования автокредитования. Условия предполагают увеличенную стоимость автомобиля, расширенный список доступных моделей и комплектаций, а также скидки для медицинских работников и клиентов, использующих трейд-ин. Кроме того, скидка на автомобиль доступна семьям с одним несовершеннолетним ребёнком. «Отрасль автокредитования активно идет к показателям прошлого года, и мы видим, что сейчас люди возвращаются к отложенному решению о приобретении автомобиля», - комментирует Александр Васильев, заместитель председателя Правления ОТП Банка, - «Снижение спроса на автокредиты в этом году дало нам дополнительный стимул пересмотреть наше кредитное предложение и создать оптимальную программу, которая дает равные возможности и ставки по кредитам для тех, кто хочет приобрести новый автомобиль или автомобиль с пробегом». _________________ ОТП Банк (Россия) входит в международную финансовую Группу ОТП (OTP Group). Один из 50 крупнейших банков России («ИНТЕРФАКС-100» на 1 апреля 2020 г.), ОТП Банк входит в число лидеров рынка по ряду направлений: занимает 3 место на рынке POS-кредитования и 7 место на рынке кредитных карт (Frank Research Group на 1 октября 2019 г.).

Доход на следующий день: ОТП Банк представляет вклад «Проценты сразу»

С 5 октября клиентам ОТП Банка доступен новый формат вклада – «Проценты сразу». Основное преимущество продукта – выплата процентов по сумме вклада на следующий день после его открытия. Клиентам больше не нужно ждать получения средств целый год – деньги сразу появятся на счете, и ими можно будет свободно распорядиться. Вклад можно открыть в любом отделении ОТП Банка. Минимальная сумма открытия вклада – 300 000 рублей, а процентная ставка составляет 4%. Специальное предложение по вкладу будет действовать до конца 2020 года. «С конца июля мы фиксируем рост интереса к вкладам и накопительным счетам среди наших клиентов, и активно развиваем это направление», – отметила Мария Филимоненко, Директор по развитию ежедневного банковского обслуживания ОТП Банка, – «Мы понимаем, что в условиях неопределенности людям нужно видеть, что их деньги «работают», и иметь быстрый доступ к собственным доходам в случае необходимости. Поэтому мы создали продукт, где выгода ощутима сразу, безотносительно срока вклада». Более подробную информацию по открытию вклада «Проценты сразу» можно найти на сайте Банка: www.otpbank.ru/retail/deposit _________________ ОТП Банк (Россия) входит в международную финансовую Группу ОТП (OTP Group). Один из 50 крупнейших банков России («ИНТЕРФАКС-100» на 1 апреля 2020 г.), ОТП Банк входит в число лидеров рынка по ряду направлений: занимает 3 место на рынке POS-кредитования и 7 место на рынке кредитных карт (Frank Research Group на 1 октября 2019 г.).

Контакты для СМИ