Банковское обозрение: «Скоринг обмануть можно. Но лишь на какое-то время. Критерии эффективности системы скоринга — прибыльность кредитного портфеля и количество невозвратов»

Банк, специализирующийся на выдаче потребкредитов, имеет, как правило, систему скоринга, разработанную собственными специалистами. Постоянно изменяется рыночная конъюнктура, в соответствие с которой происходит адаптация оценочных принципов. Появляются фирмы, помогающие заемщикам «правильно» заполнять скоринговые анкеты. «БО» обратилось с просьбой к экспертам оценить деятельность подобных фирм и рассказать о своей практике работы со скоринговыми системами.

Максим Чернущенко, вице-президент Инвестсбербанка:
— Наш банк использует систему принятия кредитного решения с участием статистических моделей оценки заемщика. Система разработана специалистами нашего банка и работает с момента появления в банке массового потребительского кредитования.

Наша система — это сложная компьютерная программа, использующая передовые технологии. Ее целью является выявление недобросовестных заемщиков до выдачи кредита и помощь «хорошим» клиентам в правильной оценке своих возможностей. Соответственно и эффективность системы оценивается на основе показателей характеризующих поставленные цели. В частности, скоринговые модели предназначенные для выявления мошенничества оцениваются с использованием статистики несвоевременных поступлений платежей и невозвратов.

На данный момент мы имеем передовую систему оценки заемщика, которая позволяет быстро реагировать на изменения в бизнесе. Специальные сотрудники регулярно (практически на ежедневной основе) проводят анализ изменений рынка, изменений категорий клиентов, появления новых схем обмана банка и соответственно адаптируют скоринговую систему. При этом некоторые процессы адаптации осуществляются автоматически.

Для нашей системы не существует «заведомо» проходных ответов, так как заемщик оценивается в комплексе на основе всей имеющейся информации о нем, о его кредитной истории, о месте получения кредита. Тем не менее, обманывать систему возможно, но достаточно непродолжительное время. Новые схемы мошенничества регулярно выявляются и пресекаются, а их исполнители преследуются по закону.

Ольга Зинкевич, заместитель директора дирекции розничного бизнеса и пластиковых карт Промышленно-Строительного Банка:

- При определении кредитного лимита для клиентов наши кредитные специалисты применяют специальную скоринговую программу. В массовом порядке данную технологию Промышленно-Строительный Банк начал применять с 2001 года.

Используемая скоринговая программа была разработана и модифицируется исключительно собственными специалистами ОАО «ПСБ».

Потребительский кредитный портфель нашего банка характеризуется хорошими показателями, процент просроченной задолженности, как правило, не превышает 0,6-0,7% от объема текущей задолженности.

На наш взгляд, эффективность скоринговой системы можно оценить с помощью показателей рентабельности и прибыльности кредитного портфеля. Процент невозврата, в принципе, является в таких условиях второстепенным показателем, так как основная задача банка обеспечить заданную прибыльность при зафиксированном уровне риска. Безусловно, мы постоянно отслеживаем соответствие нашего скоринга поставленным задачам и сложившейся рыночной конъюнктуре, однако модификация собственно скоринговой системы проходит не очень часто.

Можно ли научиться обманывать скоринговую программу, зависит от того, насколько продумана («защищена») эта программа, а также от того, какие показатели она использует в своей работе. Например, если используется только документально подтвержденная информация, то, естественно, обмануть такую систему практически невозможно. Если же значительная часть вопросов относится к информации, которую сложно проверить непосредственно при заполнении, то клиент может попытаться «обмануть» скоринг. Но при этом клиент должен осознавать, что таким образом он пытается обмануть банк и сообщить о себе ложную информацию, что может отрицательно сказаться на принятии решения о предоставлении ему кредита и на его кредитной истории.

Фирмы, оказывающие услуги по оказанию помощи в заполнении анкет на практике можно разделить на две группы. Первая группа оказывает обычную консультационную помощь в заполнении документов. В принципе ровно такую же помощь клиент мог бы получить и от кредитного специалиста банка. Вторая группа — это фирмы, рассказывающие клиенту, как лучше обмануть банк. Как показывает практика, услуги последних редко приводят к положительному результату, так как заведомо ложная информация выявляется достаточно легко и клиент в итоге получает отказ.

К сожалению, подобные организации получили достаточное распространение в крупных городах России. Это связано, прежде всего, с традиционным страхом населения перед финансовыми институтами, а также с низким уровнем информированности и знания специфики банковской деятельности.

Алена Желтова, начальник отдела по связям с общественностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Скоринговая система, используемая в нашем банке, является собственной разработкой и включает в себя информацию о 4,2 млн человек. Использование данной системы позволяет принимать решение о выдаче кредитов на сумму до 50 тыс. рублей в течение нескольких минут.

Автоматизированная система скоринга, используемая в нашем банке, была разработана и протестирована членами группы Home Credit в странах Центральной Европы на основании статистики платежей по потребительским кредитам в этом регионе. В 2003 году данная система была доработана с учетом специфики российского рынка финансовых услуг, а в последующем была несколько раз обновлена. Таким образом, скоринговая система «Хоум Кредит энд Финанс Банк» построена с учетом опыта потребительского кредитования в других странах Восточной Европы, но адаптирована под российские реалии.

Основной критерий оценки эффективности системы скоринга — количество невозвратов, которое, естественно, учитывается.

Процент невозвратов в Home Credit остается ниже заложенного в бизнес-модели банка.

Скоринговая система регулярно обновляется с учетом реалий российского рынка потребительского кредитования и в соответствии с требованиями, необходимыми для полноценной деятельности банка.

Скоринговая система оценивает заемщика по совокупности многих параметров, поэтому предсказать на 100%, какое сочетание параметров беспроигрышное, невозможно. Если сотрудники каких-то сторонних фирм просто помогают человеку заполнять документы на получение кредита, то их деятельность банкам идет только на пользу, т.к. в конечном счете ведет к увеличению количества клиентов. Другое дело, что процесс получения кредита в нашем банке не настолько сложен, чтобы требовались услуги специалистов. Правильно заполнить анкету помогает администратор банка или сотрудник магазина, с которым сотрудничает банк.

Если же сотрудники фирмы подсказывают человеку, что именно следует писать, чтобы пройти скоринг, пусть даже эта информация не соответствует действительности, то это уже обман банка и подпадает под определение «мошенничество».

Цитаты:
Максим Чернущенко: Скоринговые модели предназначенные для выявления мошенничества оцениваются с использованием статистики несвоевременных поступлений платежей и невозвратов.

Ольга Зинкевич: Эффективность скоринговой системы можно оценить с помощью показателей рентабельности и прибыльности кредитного портфеля. Процент невозврата является второстепенным показателем.

Анна Желтова: Основной критерий оценки эффективности системы скоринга — количество невозвратов.