Доверие и проверка

С. Капустин: «ОТП Банк всегда придерживался умеренно консервативной политики при оценке качества активов, и теперь мы получили подтверждение тому, что были правы»

Управление рисками в кризисные и посткризисные периоды становится одним из самых важных направлений в деятельности финансово-кредитных организаций. Заместитель председателя правления ОТП Банка Сергей Капустин рассказал NBJ о том, как «дочка» венгерской OTP Group выстраивает собственную систему риск-менеджмента в условиях экономической нестабильности.

NBJ: Сергей, недавно ОТП Банк вошел в ТОП-30 рейтинга «Надежности 100 крупнейших банков РФ» журнала «Форбс». Посодействовала ли данному обстоятельству система риск-менеджмента банка? Каким образом?

С. КАПУСТИН: Действительно, на сегодняшний день ОТП Банк является одной из самых надежных кредитных организаций в стране, этому есть несколько причин, в том числе поддержка материнской структуры. В условиях некоторой нервозности на рынке депозитов OTP Group оказала нам серьезную поддержку, чтобы Банк был готовым к самому худшему развитию ситуации с точки зрения риска ликвидности. И таким образом, кризис ликвидности не оказался для нас проблемой. Во-вторых, ОТП Банк всегда придерживается консервативной политики при оценке качества активов и формируемой отчетности по качеству портфеля. На текущий момент соотношение объема сформированных резервов на возможные потери по ссудам к неработающим активам составляет почти 110%. Год назад это покрытие составляло примерно 110%. В-третьих, мы стараемся выдавать только качественные кредиты. ОТП Банк обратил внимание на ухудшение поведения заемщиков еще в середине 2013 года. В результате мы начали вводить более строгие требования к качеству кредитных историй клиентов, которые обращаются в банк, также мы стали более критично относиться к такому показателю, как величина доходов и расходов граждан. Это привело к тому, что с середины 2013 года качество вновь выдаваемых кредитов в банке улучшилось. Стоит также отметить, что банк стал заметно более эффективно бороться с мошенниками, т.е. с теми людьми, которые берут кредиты и сразу же по ним не платят. Объем потенциально мошеннических кредитов в портфеле ОТП Банка уменьшился в два раза за последние полтора года. Это произошло за счет усиления политики в области риск-менеджмента.

NBJ: Какие риски в розничном кредитовании сейчас наиболее высоки?

С. КАПУСТИН: На сегодняшний день мы чаще всего сталкиваемся с риском социального дефолта. В 2011-2013 годах человек, успешно плативший по кредиту первые несколько месяцев, с высокой степенью вероятности продолжал делать это и дальше. Сейчас мы наблюдаем ситуацию, при которой люди, исправно вносившие 10-12 платежей, могут уходить в дефолт со следующей оплаты. Для того чтобы уменьшить риск социального дефолта, мы выделяем клиентов, платежеспособность которых временно снижается, несмотря на дисциплинированные выплаты по кредитам. Для них составляются программы реструктуризации задолженности. Мы находим способы помогать клиентам, которые хотят выплачивать кредит. Если клиент не хочет платить – вопрос выносится в другую плоскость.

NBJ: Как изменилось поведение заемщиков по сравнению, например, с кризисом 2008 года?

С. КАПУСТИН: Сейчас мы видим, что люди, которые могли бы нормально погашать кредит, но не стали этого делать, - начинают осознавать ошибочность такой стратегии. Причина этого в том, о чем я говорил выше – заработал инструмент БКИ, благодаря чему недобросовестные заемщики все чаще стали получать отказы при обращении в банки за новыми кредитами. Для них этот горький опыт является источником финансовых знаний: они, наконец, понимают, что если не будут платить по долгам, то не смогут пользоваться кредитными продуктами в дальнейшем.

NBJ: Обычно для банковского рынка, насколько можно судить по предыдущим кризисам, характерно изменение отношения к управлению кредитными рисками со стороны собственников банков, топ-менеджмента. Прослеживается ли эта тенденция на рынке в настоящее время?

С. КАПУСТИН:Безусловно, я вижу, что внимание к риск-менеджменту в целом по банковской системе значительно возросло. Это означает, что выдача кредитов «среднего качества» в целом по системе приветствуется уже не так сильно, как раньше. Еще совсем недавно в банковской системе имела место практика, когда кредиты среднего качества можно было выдать в расчете на хороший комиссионный доход от клиента, в надежде на то, что этот доход «закроет» потенциально более высокий кредитный риск. Сейчас же оценка риска производится в более консервативной форме. Во многих кредитных организациях учитывается и тот негативный тренд по платежеспособности клиента, который наблюдался в прошлом.

NBJ:

Какие мероприятия в плане управления рисками ОТП Банк планирует осуществлять в 2015 году?

С. КАПУСТИН: Уже на начало года мы тщательно пересмотрели имеющийся портфель «старой» просроченной задолженности, большую часть которого успешно сегментировали и по итогам официального конкурса продали в марте коллекторским агентствам, специализирующимся на покупке портфелей. С оставшейся на балансе банка частью портфеля будет проведена в дальнейшем работа с использованием инструментов судебного взыскания. Стратегия новых выдач кредитов также была пересмотрена с упором на прибыльность клиентов в новых реалиях. У нас, естественно, изменилась экономика продуктов – вслед за ставкой фондирования, появилась корректировка по уровню кредитных рисков с учетом событий, которые происходили с конца прошлого года. С учетом этого мы формируем именно те зоны в стратегии одобрения, которые, в нашем понимании, будут прибыльными.

"Национальный Банковский Журнал", Анна Кислицына